时间序列分析变量有三种情况

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时间序列一般是不平稳的，单根检验后进行差分，AIC准则确定其滞后期，然后检验如果协整才能建模。。。。这样建模有可能反映事实，不然根本就是瞎蒙啊。。。

时间序列分析变量有三种情况：

1.因变量和自变量均平稳，即均为I（0），可以直接回归分析，如Yt=a+bXt-1+et

2.因变量和自变量均为非平稳，即I（1）（一般是时间序列数据很少有I（1）以上），只有这个时候才能做协整，一定要记住了。当因变量自变量都是非平稳，你无法只做格兰杰因果和不做协整（也就是你必须两个一起做）！也就是你仅仅运行Yt=a+bXt-1+et 而Yt,Xt非平稳是无效的！只有当et是平稳，他们协整，而且系数b显著，那么你就可以说他们存在Granger Casuality，而且协整。
另外，如果你想在这种时候做普通回归，那就一阶差分，一般的时间序列都是I（1），差分一次即可，这个时候因变量自变量都是平稳，可以直接做格兰杰因果。

3.因变量和自变量有一个是I（0），另外一个I（1），那么你对I（1）的差分，运行普通回归即可。

协整一定要满足两个条件，1.因变量自变量为非平稳 2.其余差平稳

对于双变量协整分析,按照EG两步法，两变量首先必须是同阶单整的（否则不存在协整关系），然后协整回归方程的残差序列必须是白噪声。对于多变量协整分析，不需要各变量是同阶单整的，但是Johansen协整检验后的序列vecm必须是白噪声。

转贴地址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_5397686d01016vsk.html

---------------------2016年1月21日16:55:41

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关键词：时间序列分析 时间序列 johansen协整检验 johansen协整 Johansen 回归分析 格兰杰 因变量 自变量

不是不管用E-G两步法还是约翰森，协整检验都需要所有变量同阶单整？