用MATLAB做亚式期权的二叉树定价，程序好像先输入死循环求大神指点……

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1. %二叉树+亚式期权
   
2. % tree
   
3. %avgVinEachPath -各个节点各个路径均值
   
4. %亚式期权
   
5. function [btree,asianoption]=asoption(S0,K,delta,sigma,n)
   
6. S0=100;%初始价格
   
7. K=105;%行权价
   
8. delta=0.1;%
   
9. sigma=0.5;%波动率
   
10. r=0.1;%无风险利率
    
11. n=1000;%步长
    
12. %
    
13. u=exp(r*delta+sigma*sqrt(delta));
    
14. d=1/u;
    
15. p=(1+r-d)/(u-d);
    
16. q=1-p;
    
17. %1
    
18. %q=0.5
    
19. %a=exp(r*delta);
    
20. %d=a-a*sqrt(exp(sigma^2*delta)-1);
    
21. %u=a+a*sqrt(exp(sigma^2*delta)-1)
    
22. %2
    
23. %q=0.5;
    
24. %a=exp(r*delta);
    
25. %d=a-sigma*sqrt(delta);
    
26. %u=a+sigma*sqrt(delta);
    
27. %3
    
28. %q=0.5
    
29. %d=exp((r-sigma^2/2)*delta-sigma*sqrt(delta));
    
30. %u=exp((r-sigma^2/2）*delta+sigma*sqrt(delta));
    
31. %求各个节点的值
    
32. btree=zeros(n+1);
    
33. btree(1,1)=S0;
    
34. for i=1:n
    
35.     for j=0:i
    
36.         btree(i+1,j+1)=S0^u^j*d^(i-j);
    
37.     end;
    
38. end;
    
39. %计算各个节点各个路径的均值
    
40. avgVinEachPath(1,1)=S0;
    
41. for i=2:n+1;
    
42.     path=i*(i-1)/2;
    
43.     %每行的第一个节点和最后一个节点
    
44.     avgVinEachPath(path+1,1)=(avgVinEachPath(i-1,1)*(i-1)+btree(i,1))/i;
    
45.     avgVinEachPath(path+i,1)=(avgVinEachPath(i-1,1)*(i-1)+btree(i,i))/i;
    
46.     %每行中的其他点
    
47.     for j=2:i-1
    
48.         nplc=(i-1)*(i-2)/2+j-1;
    
49.         nprc=nplc+1;
    
50.         l1=length(find(avgVinEachPath(nplc,:)>0));
    
51.         r1=length(find(avgVinEachPath(nprc,:)>0));
    
52.         count=1;
    
53.         for lk=1:l1
    
54.             avgVinEachPath(path+j,count)=(avgVinEachPath(nplc,lk)*(i-1)+btree(i,j))/i;
    
55.             count=count+1;
    
56.         end;
    
57.         for rk=1:r1
    
58.             avgVinEachPath(path+j,count)=(avgVinEachPath(nprc,rk)*(i-1)+btree(i,j))/i;
    
59.             count=count+1;
    
60.         end
    
61.     end
    
62. end
    
63. %计算payoff
    
64. i=n+1;
    
65. j=n+1;
    
66. path=i*(i-1)/2;
    
67. %取出默末期节点的路径均值
    
68. temp=avgVinEachPath(path+1:path+j,:);
    
69. %求max(avg-E,0)
    
70. temp=temp-K;
    
71. temp(temp<0)=0;
    
72. %乘上节点相应的涨跌概率
    
73. for i=1:n+1
    
74.     temp(i,:)=temp(i,:)*q^(n+1-i)*p^(i-1);
    
75. end
    
76. %求和并乘上exp(-风险率*期数)
    
77. asianoption=sum(sum(temp))*exp(-r*n);
    
78. 
    
79. 
    
80.    

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程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……

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关键词：MATLAB atlab matla 亚式期权 二叉树 二叉树 程序 亚式期权