[分享]VAR模型与协整

太感谢群主啦

受教了 谢谢楼主分享

一米阳光sun 发表于 2010-4-13 21:45
写的很清楚哈 不过到后面偶还是看不懂呵
迷糊的问下：ECM模型跟VAR模型 怎么知道用哪个呢？

ECM是VAR的应用之一

guokai78 发表于 2010-11-21 14:28
多种准则比较选多数准则认同的最优滞后期
这一点我有疑惑，有时候最优滞后期过长，可能会导致估计参数过多

注意是“最优”滞后期

xiesiyang163 发表于 2012-4-19 16:19
请问楼主，两个变量是非平稳的，一阶差分后平稳，在做协整检验时，怎么建立回归估计方程？

y=a+bx+u

早期的VAR是没有考虑平稳的问题，但是现在做VAR的步骤一般是进行平稳性检验、协整检验------。
建立VAR模型的前提必须是变量协整吗？请提供一篇经典的证明这一结论的文献

楼主讲解的确实不错！

非常感谢楼主的分享和帮助

hongqz 发表于 2012-4-20 13:28
请教大侠：用Johansen方法，[回归出来的矩阵的rank, 如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用VAR， ...

同疑问！！！求解答！！！

好好学学~~谢谢楼主。