求助，GARCH模型中的均值方程怎么输入

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r=c(1)*garch+c(2)+c(3)*r(-1)+c(4)*y(-1)*garch
garch代表的是收益率r的条件方差

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 均值方程 ARCH 模型

您写的这个方程怎么感觉不太像GARCH呢？

crystal8832 发表于 2016-1-22 23:25
您写的这个方程怎么感觉不太像GARCH呢？

这个是均值方程，里边含有GARCH项，也就是条件方差项。我是看一篇论文看到的，不知道在Eviews中怎么操作

最近也在研究这个，求高手解答。

记忆那一年 发表于 2016-1-23 09:48
这个是均值方程，里边含有GARCH项，也就是条件方差项。我是看一篇论文看到的，不知道在Eviews中怎么操作

想问一下您解决这个问题了吗？

Bryce_w 发表于 2018-3-15 21:22
想问一下您解决这个问题了吗？

这个是GARCH-M模型吧，在均值方程后面可以选择的。

GARCH-M方程，Eviews中ARCH-M选Variance