[求助]E-G两步法中关于误差修正模型的问题

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自变量lnX和因变量lnY都是一阶单整的，OLS回归之后残差序列是平稳的。

但是接下来建立的误差修正模型 dlnY(t)=c+a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t)

dlnX(t)的系数不显著，修正模型不存在自相关，加入滞后项也无法使系数显著。

在书上看到的例子，通过协整检验之后建立的误差修正模型都是显著的。。。- -！

问题：在论坛其它帖子上看到说是这种情况说明解释力不够无法说明问题。请问是这样的吗？如果是那要如何说明这两个变量之间的关系？

PS：顺便请介绍本这方面写得详细点的书，先谢谢了！

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关键词：误差修正模型 E-G两步法 误差修正 两步法 残差序列 模型 误差 步法

误差修正模型 dlnY(t)=c+a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t)
改成dlnY(t)=a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t），去掉常数

以下是引用judy0302在2009-2-20 21:32:00的发言：

误差修正模型 dlnY(t)=c+a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t)
改成dlnY(t)=a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t），去掉常数

刚刚试了一下，显著性刚好9-10%，勉强通过，去掉常数项的以前的看过，之前做的时候忘了。先谢谢了！

我也被t统计量不显著困扰不小啊……

我正被这问题困惑着！

为什么要去掉常数项呢？

正常情况下，做误差修正模型，dlnX(t)的系数和u(t-1)的系数都应该显著，如果dlnX(t)的系数不显著，说明解释力不够无法说明问题。如果你想证明二者的关系，可以做简单线性回归或是计算两者之间的简单相关系数！

嗯嗯 ！！我也想知道为什么
我在教材上看到的是——只要是一阶单整，然后也有协整关系
做出来的误差修正模型都是显著的
但是我自己做的就各种不显著
不明白不明白啊

xlpapple87 发表于 2010-7-21 22:39
正常情况下，做误差修正模型，dlnX(t)的系数和u(t-1)的系数都应该显著，如果dlnX(t)的系数不显著，说明解释 ...

受教了，多谢指教

不明白有的教材误差修正为什么加入常数项，本来就应该没有常数项的啊，