对于小均值、小波动、大样本求置信区间有什么需要注意的吗？

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最近在计算某个股票的历史涨跌幅，发现用标准置信区间求解公式得出的95%置信区间并不符合肉眼观察。数据如下：

均值：0.001486
标准差：0.033085
t值：1.96086（95%区间）
样本量：2651

按公式得出的置信区间是[0.000226,0.002746]，与直方图的肉眼显示相差甚远。是否因为样本数据的波动率、均值相对于样本个数来说非常小，导致的置信区间非常小呢？

按散点图的显示，如果置信区间是我所求的[0.000226,0.002746]区间，那么倒是有极大的可能性实际值在这个区间之外。。。

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关键词：置信区间 什么需要 大样本 注意的 样本数据 置信区间 样本

涨跌幅并不符合正态分布，如果用t分布的话会发现峰度和厚尾就两难全。拟合了峰度，尾就薄了；拟合了厚尾，峰度就小太多。所以出现t统计量不符合实际情况是再正常不过了～

foozhencheng 发表于 2016-1-28 22:37
涨跌幅并不符合正态分布，如果用t分布的话会发现峰度和厚尾就两难全。拟合了峰度，尾就薄了；拟合了厚尾，峰 ...

那么要使用什么模型进行置信空间的计算呢？