加权最小二乘法的疑问

       在使用加权最小二乘法时，有的教材介绍的直接使用ols回归的残差作为权重（如高铁梅），有的建议对ols的残差做辅助回归，用辅助回归拟合的残差做权重（如陈强）。我的问题是，这两种方法有什么区别，哪一种更好？若进行辅助回归，采取何种回归形式，辅助回归的目的何在？不使用稳健标准误！

Captain-CUI 发表于 2016-2-2 17:25
额，只是纯粹的讨论，您的答案虽好，并没有解决我的问题啊！

如果非要用这个方法，我个人更倾向于陈强老师的方法。理由感觉有点说不清楚，可以从残差代表的模型以外的异质性去理解这个问题。

    加权最小二乘法中的权重确定比较关键。而权重的函数一般有多种形式的，得到的结果会存在一些差异。比如在stata里面help wls0，会发现权重的函数形式有倒数的，有平方的倒数的，有取对数的倒数的，各式各样。所以我个人不是太建议用这个方法，如果非要用，做一下残差的分布图，看看大概是个什么趋势。我个人更趋向于使用保守的稳健估计（即命令语句后加robust）。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-2 17:22
加权最小二乘法中的权重确定比较关键。而权重的函数一般有多种形式的，得到的结果会存在一些差异。比如 ...

额，只是纯粹的讨论，您的答案虽好，并没有解决我的问题啊！