楼主: Captain-CUI
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[统计软件] 加权最小二乘法的疑问 [推广有奖]

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楼主
Captain-CUI 学生认证  发表于 2016-2-1 18:08:01 |AI写论文
100论坛币
       在使用加权最小二乘法时,有的教材介绍的直接使用ols回归的残差作为权重(如高铁梅),有的建议对ols的残差做辅助回归,用辅助回归拟合的残差做权重(如陈强)。我的问题是,这两种方法有什么区别,哪一种更好?若进行辅助回归,采取何种回归形式,辅助回归的目的何在?不使用稳健标准误!

最佳答案

xddlovejiao1314 查看完整内容

如果非要用这个方法,我个人更倾向于陈强老师的方法。理由感觉有点说不清楚,可以从残差代表的模型以外的异质性去理解这个问题。
关键词:加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 我的问题 OLS

沙发
xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-2-2 17:33:40
Captain-CUI 发表于 2016-2-2 17:25
额,只是纯粹的讨论,您的答案虽好,并没有解决我的问题啊!
如果非要用这个方法,我个人更倾向于陈强老师的方法。理由感觉有点说不清楚,可以从残差代表的模型以外的异质性去理解这个问题。

藤椅
xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-2-2 17:22:13
    加权最小二乘法中的权重确定比较关键。而权重的函数一般有多种形式的,得到的结果会存在一些差异。比如在stata里面help wls0,会发现权重的函数形式有倒数的,有平方的倒数的,有取对数的倒数的,各式各样。所以我个人不是太建议用这个方法,如果非要用,做一下残差的分布图,看看大概是个什么趋势。我个人更趋向于使用保守的稳健估计(即命令语句后加robust)。祝好运~
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板凳
Captain-CUI 学生认证  发表于 2016-2-2 17:25:54
xddlovejiao1314 发表于 2016-2-2 17:22
加权最小二乘法中的权重确定比较关键。而权重的函数一般有多种形式的,得到的结果会存在一些差异。比如 ...
额,只是纯粹的讨论,您的答案虽好,并没有解决我的问题啊!

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