[期权交易] 求助关于BS公式中的输入数据历史波动率计算方法 [推广有奖]

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subtan 发表于 2016-2-2 14:04:39 |AI写论文

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B-S公式的历史波动率是计算对数正态历史波动率，如果一个股票每天涨停，那就是ln(pi/pi-1)的值都是一样的。那平均值也是一样的，这样的话，计算出来的方差也是0.得出的历史波动率也是0.但按照常识的话，波动率不可能是0啊。一直很费解，麻烦大神百忙之中解答一下。

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关键词：历史波动率波动率计算计算方法 bs公式波动率计算方法平均值历史

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davidli13 发表于3楼查看完整内容

如果一个asset保证每天的收益都是固定不变的那就是没有波动啊。 BS 假设asset price的process是exponential Brownian Motion with drift,如果股票每天都肯定涨停，那就是有drift没有uncertainty. 不过算realized volatility的时候，我觉得你time frame长一些的时候就不会有这个问题了，或者看22天的rolling volatility. 涨跌停这东西。。。。呵呵。

沙发

zydaus 发表于 2016-2-2 17:01:59

你去掉平均值就可以计算了

藤椅

davidli13 发表于 2016-2-2 18:45:45

如果一个asset保证每天的收益都是固定不变的那就是没有波动啊。
BS 假设asset price的process是exponential Brownian Motion with drift,如果股票每天都肯定涨停，那就是有drift没有uncertainty.

不过算realized volatility的时候，我觉得你time frame长一些的时候就不会有这个问题了，或者看22天的rolling volatility.

涨跌停这东西。。。。呵呵。