紧急求助!!!金融题2!!!

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4．试向一个不懂数学的人解释：为什么B-S模型使用无风险收益率，而不是该风险资产要求的收益率。

5．考虑一个欧式两值买权：规定在到期股价超过行权价X时，收益为H，否则为零。请计算该期权的价格。

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关键词：紧急求助 急求助 无风险收益率 B-S模型 风险收益率 求助 金融

1,无风险报酬率只是用来对行权价格折现，是一种机会成本

期权的现金流无法预测，所以无所谓风险资产要求的收益率

Delta:H/(X+H-P2), where P2 is the stock price under X

Amount borrowed:H*(X+H)/(X+H-P2)/(1+r),where r is the annual interest rate

Value of Call: X*H/(X+H-P2)-H*(X+H)/(X+H-P2)/(1+r)