楼主: hellzhang
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[求助]CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程 [推广有奖]

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cobrazhang

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hellzhang 发表于 2005-9-5 11:19:00 |AI写论文

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CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程！

主要是对其公式，如何求出其解析解！另，具体采用数值方法，如何计算！谢谢！

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关键词：浮动利率债券定价 浮动利率债券 浮动利率 CIR 数值方法 利率 债券 模型 定价 CIR

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cobra

沙发
chutru 发表于 2005-9-5 12:54:00
这样的问题三言两语怎能说的清楚， 看John Hull 或者 Duffie
藤椅
hellzhang 发表于 2005-9-5 20:08:00

那这么说吧,利用蒙特卡罗模拟具体怎么操作

cobra

板凳
lilieddove 发表于 2005-9-6 08:59:00
Program by Winbugs to do Monte Carlo
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