朱富强很火啊，转一篇其批判计量的文章

无聊至极。

sieng 发表于 2016-2-7 10:10
我不和你浪费时间了， 就和你说一点：

我的研究领域是宏观，我自认为对宏观的过去、现在、将来了解还算 ...

又自以为是了不是。你连我批判的依据都弄不清楚。我拿中级宏观去批判宏观经济学，你说有意义吗？

你一方面说，不否认经济结构的变化，另一方面又说，存在不变的结构参数。正反的话都让你说了，你自是“从来没否认经济结构的变化”了！

正如前面我指出的，经济现象中不存在不变的参数。你即便运用你最前沿的宏观经济学，也依然得不出在过去、现在、将来都适用的不变参数。经济现象当然存在规律，但此规律不是你所想的那个规律，也不是数学所能描述的。若想找出经济学中的万有引力公式，绝无可能。这话就摆在这，你可以用一生去证明。

你或许在象牙塔做学问太久了，也从未想过与现实之联系吧。举前面我提过的例子，价格现象是经济学中最重要的现象，股票的价格在交易时段内，分分秒秒都在变，你用你的随机过程或者什么其他的数学来描述其中的规律试试。如果成功了，那么请通知我一声，让我也见证一下一个亿万富翁的诞生。

sieng 发表于 2016-2-7 10:13
纠正你一点：
这10年宏观早已注重异质性微观个体，无论是微观个体的经济环境还是预期。诸如人犯错之类这 ...

考虑异质性是个接地气的表现。但还不足够。当什么时候，主流经济学考虑了人的主观能动性、创造性的企业家行为、主观和分散的知识与信息、抛弃完全竞争与一般均衡的基本模型，并把司法、道德、制度纳入分析框架的时候，简言之，当经济学真的能够接地气的时候，你心中这个前沿、高端、大气、上档次的宏观经济框架……将不再存在了（Surprise？）。

这么说吧，你宏观经济学搞得再好，我很难想象会比MIT那一帮还要好。但最近若干年有MIT这一帮主导下的全球经济，实在惨不忍睹。他们既没有找出正确的原因，自然也没有拿出好的对策。他们甚至在危机发生后还否认危机的来临，更不指望他们能提前预测到危机了。

注意，这根本不是一个你的宏观经济学学得有多好、够不够前沿的问题，它是一个范式问题。你在觉得别人没你学得好的时候，很大程度上是因为你只能从你现有的角度去思考问题。你跳不出那个框。

混日子也不容易 发表于 2016-2-6 21:48
你们这些人太高大上了，讨论的这么文质彬彬。还争论！其实大家都没错，是肚皮错了。要吃饭，要住房，要养家 ...

不得不说，对你这种人，这种说法，我觉得是最实在的。明明就是一个糊口的工具，一个自娱自乐的游戏，还有一群人装逼在这辩论的津津有味，有意思吗？

混日子也不容易 发表于 2016-2-6 21:48
你们这些人太高大上了，讨论的这么文质彬彬。还争论！其实大家都没错，是肚皮错了。要吃饭，要住房，要养家 ...

事实就是这样

dickensevil 发表于 2016-2-7 11:32
不得不说，对你这种人，这种说法，我觉得是最实在的。明明就是一个糊口的工具，一个自娱自乐的游戏，还有 ...

诺贝尔奖那些人也是心知肚明，但是为了养家糊口骗钱不得不继续骗下去

以前看到东南方某985大博的一篇文章。用的不知是什么鬼模型，结论是房价过低，民众承受力强着呢，应该再涨涨。FA Cu He or She！

通篇读完之后，发现文章的槽点还是蛮多的，这里便逐一分析开来，且看在理不在理，如果有说得不对的，望楼下指出，我定当改正。
首先，作者开篇指出：

“当前，中国经济学教研中盛行着一股计量实证拜物教的潮流，这可从各高校经济学专业的课程设计、选课状况和主流经济学刊物所登论文中窥见一斑：没有计量分析的经济学论文根本难以发表在那些权威经济学刊物上，以致经济学院学生的全部本硕博时间和精力几乎都用于计量工具的学习和训练上。”

由此不难看出：作者真正不满的是所谓“计量实证拜物教的潮流”，我并未发表过经济学期刊，亦并非经济学院的学生。他所指出的“没有计量分析的经济学论文根本难以发表在那些权威经济学刊物上，以致经济学院学生的全部本硕博时间和精力几乎都用于计量工具的学习和训练上。”难以判定真伪，但是即使是事实，那么指责的矛头也应该对准那些“权威期刊”的审稿与编辑，他们对计量的偏爱造成了这一现状；而针对“经济学院学生的全部本硕博时间和精力几乎都用于计量工具的学习和训练上”这一现象，问题应该出在计量经济学的教学和学习上，可能是有些计量经济学的老师教学方法不对，以致学生苦学而不得法，或是学生自己学习时不得法亦或是没有必要的数学基础便好高骛远造成学习效果不佳，但是无论如何这一现象的出现应该从对计量经济学的学习与教学上找原因，而与“计量实证拜物教的潮流”并无直接关系，更没有办法帮助作者批驳之。
然而，作者转而探讨计量经济学本身的价值何在？事实上，如果作者仅仅是批判“计量实证拜物教的潮流”还有可能于一篇文章中完成，而要讨论计量经济学本身的价值，那岂是一篇文章能论述清楚的？不得不说，这里转移矛盾也并不高明。但是，他的逻辑是：如果作者能够证明计量经济学没有什么价值，那么就能说明所谓“计量实证拜物教的潮流”其实都是走错了路，因而必须有作者这样一位明士站出来为大家指条明路。这里我们退一步讲，且认为这一逻辑成立，那么看看作者到底有没有证明“计量经济学没什么价值，因而需要破除‘计量实证拜物教’”。
在论证“计量实证的价值”时，作者关注于计量的预测的能力，并借用波普尔的证伪主义以及弗里德曼的论断来说明预测能力的重要性。然而，通过“女王难题”即没有模型预测到2008年经济危机的出现来说明计量经济学并无预测能力。这是十分明显的“完美主义悖论”，即因为某一事物并非完美而否定之。诚然，计量经济学有很多没有预测到，尤其是一些突发事件，但是突发事件恰恰是因为其突发性，事先并无征兆，因而才是突发事件的，要是可以预测到，那么就不必称其为突发事件了。因此，对突发事件的预测失败远不足以说明计量经济学没有预测能力。
再者，作者强调“计量分析获得的只是统计规律”，而“普遍性的经济规律”则“主要反映事物之间在相互作用上的因果关系，需要深入事物的内在结构和作用机理。”但是谈到这里时，作者又恰恰忽视了一个问题：这样“反映因果关系，深入事物的内在结构和作用机理”的“普遍性的经济规律”有预测能力么？它能够预测2008年会爆发经济危机么？作者避而不谈，反而是批判计量分析得到的统计规律不能反映因果关系，而全然不问反映因果关系的规律就一定有预测能力么？到段落末尾还指出由于计量分析给出的是变量相关性分析的结论，“正因如此，流行的计量分析往往无法全面揭示自变量和因变量之间的逻辑关系以及作用机理，从而必然无法挖掘出具有预测力的经济规律。”这更说明作者自己并不清楚“具有预测力的经济规律”与“统计规律”、“普遍经济学规律”或是“相关性分析”、“因果性分析”之间是什么关系。数据挖掘技术或者大数据技术正是通过挖掘相关性进而给出预测，因此大数据的成功则是十分彻底的打了作者一个响亮的耳光。反过来再看，因果分析得到的结论就有预测性么？不尽然，马克思通过剩余价值和剥削分析得出了“资本主义的内在矛盾”，并且预测“资本主义必将灭亡”。但是资本主义什么时候灭亡呢？不知道。反而是人类历史上的第一个社会主义国家在成立74年后就宣告解体了。而即使2008年之后有不少人高举《资本论》说马克思的预言依然是对的，我们也不难发现这些说法多数是“马后炮”，有多少人是在2008年之前就认识到经济危机会爆发的？认识到经济危机“必然爆发”并没有预测力，真正给出爆发时间的才算有些预测力。而反计量的人中又有什么人做到了？靠什么做到了？这些都是问题。就我所知，无论在微观还是宏观，还未有研究者抛弃计量手段其它方式给出了比计量结果更令人信服、更有预测力的结果。由此观之，计量远非完美，有待提高，但是现存之手段，无能出其右者。有趣地是：作者指出萨缪尔森从未涉及计量经济学领域，以此佐证作者的论述。然而，萨缪尔森成名的时候，计量经济学尚未充分发展，许多用法还存在着不少疏漏，自然生疑。同时，萨缪尔森在自己的经济学书里却又肯定了计量经济学的价值，而他在书中引入的许多概念若没有计量的基础也是无法想象的。这样整个经济学将成为空中楼阁，模型与理论不知如何联系到实际数据，亦无法检验模型与理论的对错，这就更失去了预测力。
而在“严重误导对社会发展的认知”一段，作者认为：

“应用计量经济学的回归分析方法将任何独特的事件都通过置信区间的设计而排除在外，从而通过“熨平”那些跳动的数字而将各种数据平均化，由此揭示出的必然是一种常规大趋势。显然，常规趋势不仅忽视和抹杀了那些特异性表征，而且无法预测那些变异和独特事件的发生，从而对实践也就失去了实质用途——究其原因，人们最为关心也是最为重要的预测事件恰恰是那些特异性事件何时、如何发生，又会产生何种影响，而这方面计量分析却无能为力。”

这里我也无法推测作者对“社会发展的认知”是什么样的，但是认识一个事物变化的大趋势应该是第一步，接下来则是剔除大趋势后的周期性因素，再次之才是剔除了趋势、周期因素后的一些随机因素。比如通过改革开放以来的发展，对于中国经济的判断，我们应该首先了解其趋势为上升趋势，但是同时又叠加上经济周期的影响，最后才是每年可能发生的一些随机因素的影响。这是通常的认知，也正是因此我们才会注意到经济危机，因为它往往打破了通常的趋势因素和周期因素（也有说法认为2008年的经济危机其实是正常的周期转换）。但是这是建立在我们对趋势和周期因素有了清楚的认识之后的，而不应该本末倒置强调危机或突发事件的重要性。因此作者认为计量经济学用“常规趋势忽视和抹杀了特异性表征”其实是对计量经济学方法的不了解，恰恰相反，往往是利用计量分析去掉趋势性因素后我们才更能看清特异性。非常神奇的是，作者还说了“应用计量经济学的回归分析方法将任何独特的事件都通过置信区间的设计而排除在外”这样的话，殊不知没有置信区间，何来“独特事件”？一片散点，如果不是计算标准差计算置信区间，那如何分别数据对均值的小幅度随机偏离和真正显著的异常偏离？这种明明靠着置信区间才识别出“独特事件”，却反过来咒骂置信区间的逻辑实在是有些莫名其妙。
至于作者提到的“黑天鹅”极端事件，这种小概率极端事件本来就不是可以预测的。事实上，如果一个变量是随机的，那么绞尽脑汁去预测它可能取什么值才是真正的缘木求鱼。通过统计股市行情数据不难发现：股票的收益率分布确实与正态分布相差甚远。钟形曲线无法拟合收益率分布的峰度和厚尾性，如果用t分布，那么顶多可以顾及厚尾，却无法拟合峰度。而要想拟合收益率分布也确实需要Mandelbrot所说的alpha稳定分布，可问题是：坛中有几个人能写出这个分布的PDF？原作者可以么？这样复杂无比的分布又如何进一步应用？如果是正态分布，我们还可以知道股价服从几何布朗运动，而根据伊藤引理和无套利准则才可以给出Black-Scholes方程，进而求解衍生品的价格。换成alpha稳定分布，那么股价符合怎样的过程？伊藤引理是不可能用的了，那又如何给衍生品定价？所以指责Black-Scholes用了正态分布，但是又不能用“真正”的alpha稳定分布去定价，岂非因噎废食？同时用了正态分布，不仅数学上有伊藤的随机微积分理论，还可以因此给出衍生品的定价。更难解决的问题是：正态分布存在方差，而方差或其对应的标准差则衡量了收益的波动性和风险；可alpha稳定分布却不存在方差，不同的alpha稳定分布之间也难以构建统一的衡量其随机变量离散程度的统计量。换句话说：不同资产间的风险将无法比较，而以传统的方差来定风险的话，则风险为无穷大！种种不便都说明：追求分布的准确性有可能是舍本逐末，重要的是先了解收益率分布的大致形态，并得到相应的衍生品定价理论。剩下的工作可以交给后人去不断完善模型。
除却以上对计量经济学没什么道理的指责外，稍微有些分量的是作者对计量的逻辑和结构实证的问题。在伍德里奇的书中，他强调了“其它变量均相等/不变”这一假设的重要性，然而这种假设性的控制变量确实令人怀疑，所以多变量的回归将好于单变量的回归，因为考虑的解释变量越多则需要控制的其它变量越少。但是这依然没有解决作者的质疑，幸好最近独到一篇文章，名为《实证经济学近三十年进展之我见》（见文末给出的链接），此文作者对近三十年实证经济学的发展进行了回顾，他在摘要中指出：

“上世纪八十年代初以来的三十年间，实证经济学在可信度上取得了很多意义深远的进展。除了得益于更多更好的数据和更强大的计算能力之外，经济学家也有了更精良的分析工具，以及对相关理论问题更深刻的理解。这些变化集中体现在基于设计的实验主义实证研究方法、稳健的经济计量推断和基于经济学模型的结构性实证研究之中。”
“过去，造成实证研究不可信的主要原因有二：一是因果关系无法识别，二是统计推断不稳健。实验主义方法，连同稳健的推断方法，令人信服地解决了在特定情形下因果效应有无的问题。”

可以说，如果单看较早的计量经济学结果或者一些水平不及的论文的话，产生质疑计量的想法是十分正常的。许多方法尚未发展出，又存在使用者错误使用计量方法的问题，但是现代的计量经济学已经逐步地摆脱了因果方面与结构方面的问题，即使没有很好的解决这些问题，也都已经或正在发展出相应的计量方法克服这些疑难。因此，若是对现代计量经济学的发展有足够了解的话，应当是不会从这些方面入手批判计量的。
到文章末尾，作者重提之前所表明的“实践中充满失败”、“统计规律排除预测事件的独特性”等等问题，这里不再赘述。唯有原文所提的

“一方面，流行的计量分析往往使用线性回归，但现实世界中，事物之间的影响往往是非线性的，甚至是跳跃性的，从而就无法为计量分析所刻画和预测；”

与

“但显然，任何社会经济现象都是众多因素合成的结果，而且每个因素又都是极易变化的；尤其是，这些初始敏感性条件的存在，通过蝴蝶效应的放大就会产生完全不同的结果。”

两处需要强调，因为这里暴露了作者没有正确理解线性回归的意思以及非线性科学中的概念——蝴蝶效应。需要指出的是：线性回归之所以是线性的，是指对回归参数是线性的，而不是对解释变量或被解释变量是线性的。因此即使“事物之间的影响往往是非线性的”也可以为计量分析所刻画。较为常见的例子有对数线性回归，逻辑斯蒂回归，解释变量与被解释变量的关系均为非线性的，但是可以转化为对参数线性的模型，因此同样可以用线性回归来处理。此外，尽管社会与经济现象是众多因素合成的结果，每个因素又极易变化，但是这不表示对每个因素都是初值敏感的。很多人会以非线性作为理由，其实非线性并非是混沌的充要条件，也存在许多非线性系统对初值并不敏感。而描述相应社会经济现象的模型到底是随机的还是确定性（但是是有混沌的）还是两者兼有亦未可知，因此是否有蝴蝶效应，对哪些因素或变量敏感更是不可得知。像作者这样直接下论断的，更有可能仅为主观臆断而非实证的结果。
综上所述，原作者错误的将批判对象定为计量经济学本身，同时又通过行文暴露出其对金融和计量经济学的相关知识并不了解的问题，更缺少对现代计量经济学的认识，在批判过程中亦出现了逻辑上的硬伤。故不必将《破除经济学的计量实证拜物教》一文作为一篇严肃的文章对待。

《实证经济学近三十年进展之我见》
链接：http://www.cenet.org.cn/index.php?siteid=1&a=show&catid=1543&id=68918

lwzxy 发表于 2016-2-5 09:42
其实，真正做计量的人都知道自己做的那些东西价值几何。不过，朱这篇文章虽然有好论点，但也给反对他的人留 ...

说的不错