求助stata按照某一变量分组构造投资组合，并计算收益率

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面板数据部分如下：
stockid（股票）     re （收益率）        at         date
002001                0.0048                0.005    2011-03-01
002001                0.0029                0.007    2011-03-02
……                      ……                    ……       ……
002001                0.0016                0.04     2015-01-03
002002                0.0047                0.05      2011-03-01
……                       ……                     ……       ……
现在的问题是要在每一天 （比如2011-03-01）根据变量at的值大小排序按照30%、40%、30%（大、中、小）的比例选出对应的股票构造股票组合，然后计算组合按市值加权的收益率（或者简单平均收益率），最终就生成了2011-03-01到2015-01-03的收益率序列，求问大神stata'如何编程操作，谢谢

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关键词：求助stata Stata 投资组合 变量分组 tata 投资组合 收益率

求高手帮忙呀，自己搜了很多都不行

没有人吗

你好，请问你现在这个问题解决了吗？

按天生成一个三个变量 分别是at的大中小（不太明白你那个30%、40%、30%是什么意思，把这三个变量merge回原来的表，就可以生成分组变量了，再bys 分组变量 时间 就可以计算当天的portfolio return

请问你这个是怎么做的呢？我最近也在做这个