面板回归时间效应的联合性显著检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问在stata里如何做面板回归时间效应的联合性显著检验（检验是否有必要加入时间效应)，这个联合性显著检验的原假设是什么？感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏1 回帖

关键词：面板回归 时间效应 Stata tata 原假设 如何

reg y x i.year
testparm i.year
原假设是所有的时间效应的变量系数都是0

夏目贵志 发表于 2016-2-12 09:33
reg y x i.year
testparm i.year
原假设是所有的时间效应的变量系数都是0

好的，谢谢

夏目贵志 发表于 2016-2-12 09:33
reg y x i.year
testparm i.year
原假设是所有的时间效应的变量系数都是0

版主，这个检验是不是过强了，我做一个估计4个时间系数，2个5%显著，做联合检验不拒绝原假设，也就是说认为不应该考了时间效应，但是从拟合优度上来看其实差别很大，不考虑时间效应甚至模型的F检验都不能通过