蒙特卡罗模拟具体可在那个软件中应用?

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蒙特卡罗模拟具体可在那个软件中应用?肯定不是单独的一个软件吧.在求期权定价时,会用到,在哪个软件中,谢谢!

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关键词：蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 蒙特卡 期权定价 软件 蒙特卡罗

在excel和matlab中都可以实现

太好了，具体怎么操作，请不吝赐教

楼主，monte carlo只是一个思想，并不是一个具体的可以直接套用的公式。具体对于期权定价，S(t+1)和S(t)的关系式中有一个时间单步dt，有一个随机变量z。（1）对于每一个时间单步，产生一个随即变量，如此反复。走完整个时间段，即所谓存续期，就产生了一条股价的变化路径。（2）再反复产生这样的股价变化路径，最后平均这么多条路径的末端期权价格，贴现，记得当前时刻期权价格。这就就是monte carlo模拟。模拟过程中，包含了两个循环（1）和（2）。

几乎所有的计算软件都可以实现此模拟。

楼上好像很了解MONTE CARLO模拟，能不吝提供一小段程序吗？思想我知道，就是不知道怎么编，而且我的MATLAB不知怎么用不了：（谢谢 QQ：17268596

嗯，又一陈年贴

https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?boardid=71&replyid=364596&id=57721，第二页

还有一个水晶球软件，可以专门做蒙特卡罗模拟。比较不错。有本书《模拟与风险分析》里面就讲了这个软件的用法。

sas软件也可以噢,<<SAS for Monte Carlo studies-a guide for quantitative researchers>>专门介绍这个,论坛里就有这本书.