楼主: hyclover16
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[金融] 回帖重谢！求问蒙特卡洛模拟模拟沪深300指数走势需要假设指数服从对数正态分布吗？ [推广有奖]

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hyclover16 发表于 2016-2-10 11:39:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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各位大神！

请问如果我需要做挂钩指数的结构性理财产品定价
我确定波动率和无风险利率用matlab做蒙特卡洛模拟沪深300指数，根据此路径

存在一个问题：
做蒙特卡洛模拟的前提是一般假设股票价格服从对数正态分布，那么在做实证的时候，我可以直接假设沪深300指数服从对数正态分布吗？还是可以直接假设？有什么理论依据吗？

如果不可以，那沪深指数是不是就不能做蒙特卡洛模拟来模拟未来价格？这个实证的大前提就是错的？

小女子在此谢过！ 若有回帖必当重谢！


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关键词：沪深300指数 对数正态分布 蒙特卡洛模拟 沪深300 蒙特卡洛 沪深 走势 蒙特卡洛 正态分布 理财产品

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沙发
joffrey 发表于 2016-6-1 15:58:05 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主，问题解决了嘛？有人说可以用几何分布+布朗桥做，不知楼主最后如何解决的，遇到同样问题，求解

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藤椅
Lemoncq 发表于 2020-5-5 11:31:23 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
我也想问楼主解决了嘛，能分享一下嘛。一样的踢吗

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