时间固定效果和2次时间趋势项

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这个回归式只有一个个体固定效果项西格玛，没有时间固定效果项，还可以添加时间固定效果吗。
是不是需要修改模型？如果想加入dammy的话，是不是也是要修改模型，添加项。
还可以可以解释一下，一次时间趋势和二次时间区别都有什么作用吗，为什么还要添加二次的
刚刚入门学计量，看的第一篇论文，谢谢大家！

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关键词：时间趋势项 时间趋势 固定效果 一篇论文 西格玛 论文 模型

这个回归式只有一个个体固定效果项西格玛，没有时间固定效果项，还可以添加时间固定效果吗。

我理解第一项是个体固定效应。第二和第三项是每个个体不同的时间趋势。不要添加时间固定效应了吧。

一次时间趋势和二次时间区别都有什么作用吗

一次是线性的，要么一直增加要么一直减少，要么啥效果都没有。加入二次项就是非线性了。

夏目贵志 发表于 2016-2-13 04:16
我理解第一项是个体固定效应。第二和第三项是每个个体不同的时间趋势。不要添加时间固定效应了吧。

一 ...

时间固定效果和时间趋势有什么区别呀，我看到最原始的论文里面还有一个year fixed effect项！然后这篇论文引用以后吧这个year fixed effect项去掉了，但还说要加时间固定效果。我不是太理解，是不是作者弄错了。论文名字是失业率和犯罪论的定量研究，百度一搜第一篇就是。

yeleci 发表于 2016-2-13 23:28
时间固定效果和时间趋势有什么区别呀，我看到最原始的论文里面还有一个year fixed effect项！然后这篇论文 ...

时间固定效应更加灵活，因为本质上没有特定的函数形式。但是另一方面讲参数多了损失的自由度也就多了，有时候数据不是很大搞不定。而且有时间的固定效应也就用不着时间趋势项了。不然会有共线性的问题。

夏目贵志 发表于 2016-2-14 02:14
时间固定效应更加灵活，因为本质上没有特定的函数形式。但是另一方面讲参数多了损失的自由度也就多了，有 ...

这篇论文的作者写在这个模型下，先加入个体固定效果再加入时间固定效果，然后是一次和二次时间趋势。最后在固定效果模型和随机效果模型下研究，对结果分别在三个置信水平上进行显著性鉴定。
我有两个大问题，一个是回归式里面就只有一个个体固定效果项，没有时间固定效果项，如何添加时间固定效果。
第二个是参数多了损失自由度有什么影响，自由度的实际作用什么，时间趋势项和控制变量项都是会损失自由度的吗

yeleci 发表于 2016-2-17 06:47
这篇论文的作者写在这个模型下，先加入个体固定效果再加入时间固定效果，然后是一次和二次时间趋势。最后 ...

关于第一个问题，如果你的时间变量是time，回归时一般加入i.time就可以了
第二个问题：简单说就是你需要估计的参数越多需要的数据就越多。你要是数据足够大，想怎么搞都能有办法，数据不够大的话也由不得你。我不知道你具体数据是什么样的，所以只是一般化的提醒一下，并不是说你做的这个具体问题就一定不能像你说的这样做。

夏目贵志 发表于 2016-2-17 23:26
关于第一个问题，如果你的时间变量是time，回归时一般加入i.time就可以了
第二个问题：简单说就是你需要 ...

还想请教一下itime是什么意思呀，原论文有个year fixed effect项，我想添加时间固定效果的话，需要加上这一项吗。
还有一个基本的问题，回归式里面最后一项到底是误差还是残差。误差不是测量值和实际值的差，残差不是推定值和测量值的差吗

yeleci 发表于 2016-2-19 22:21
还想请教一下itime是什么意思呀，原论文有个year fixed effect项，我想添加时间固定效果的话，需要加上这 ...

i.这样的表达请参考help fvvarlist
式子里的最后一项一般是所谓的error term，就是$y-E(y)$。残差其实是residual，是$y-\hat{y}$。

一般面板都是需要同时控制个体和时间固定效应的 分别用来捕捉不可观测的不随个体和时间变化的因素影响 但是现在还喜欢进一步控制地区虚拟变量和时间趋势项（一般是一次项）的交互 这个在did里面用的特别多 个人认为是为了进一步控制那些可能会随时间和个体变化的因素 因为这个交互其实就相当于一个新的变量zit 在did里面这样做一般是为了尽量保证满足平行趋势

夏目贵志 发表于 2016-2-20 05:37
i.这样的表达请参考help fvvarlist
式子里的最后一项一般是所谓的error term，就是$y-E(y)$。残差其实是 ...

E（y）是什么意思呀，总体的期望还是样本的期望。最后一项一般是误差项的话，这个模型最后一项写成残差是错误的吗？还是说既有残差的情况又有误差的情况，可以指导一下吗，谢谢