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（1）Stochastic volatility in asset prices estimation with simulated maximum likelihood  作者： Jon Danielsson

（2）Accelerated Gaussian importance sampler with application to dynamic latent variable models  作者： Jon Danielsson

(3)GMM estimation of  a stochastic volatility models:a Monte Carlo stady   作者：Andersen ,T.G.

(4)Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determinaton 作者：Green，P.J.

(5)QUasi-maximum likelihood estimation of stochastic volatility models 作者：Ruiz,E.

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