请教一个协整问题

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在做时间序列分析方面的文章，关于协整方面有个问题：做协整，可否用两组时间序列的对数收益率序列来做，即对数收益率：Rt =100×(lnPt - lnPt-1) ，用EG两步法回归，再对残差做单根检验？看了一些文章，有人这么做，也有用原始序列做的！

谢谢各位大虾指点哈！

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关键词：时间序列分析 对数收益率 收益率序列 EG两步法 时间序列 收益率 文章

只要两个序列都是阶数相同的非平稳序列，都可以做协整

关键是你对结果能做成解释就可以了

谢谢解答哈！ 我的原始数据是非平稳的，取对数收益率后就平稳了，这样就是阶数相同数据平稳，然后用EG做协整，得到的残差是平稳序列，好像跟你的非平稳序列有出入啊！

已经平稳就不叫做协整了

做协整是前提是非平稳的数据之间，而且这些非平稳数据应该是同阶单整才可以

明白了，多谢指点哈！！！ :)

呵呵

可以在参考一下其他人的看法

如果我的有问题也麻烦告知哈

互相学习

还得再请教下：用两组原始数据协整完后，有协整关系，但怎么做格兰杰因果分析呢？ 不是说做格兰杰的前提是数据必须都是平稳的么？ 按这个说法原始数据就无法做格兰杰因果分析了，那还是得回过头来再用对数收益率来做格兰杰因果检验吧！

只要你所说的两个时间序列是同阶平稳的，就可以做格兰杰因果检验，当然，不平稳的序列不可以进行格兰杰因果检验。按照你的结果，应该是对对数收益率来做格兰杰因果检验的。

明白，多谢指点哈！