有一组时间序列,用下列公式:Y=B0+B1*Xt-1+ (1-B1)*Y t-1+∮
其中,B0和B1为系数,Xt-1和Y t-1分别为X和Y的上一期,∮为残差。
编入Eviews用:Y C X(-1) Y(-1) 来实现,
现有一点疑问,公式中两个解释变量的系数相加和为1,按照我编入Eviews的方程,两个系数相加结果并不等于1,结果不显著。
如何将两个解释变量的系数相加和为1这一点体现在编入的公式里呢?
还请高手指教!
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/07/09 Time: 15:52
Sample (adjusted): 1999 2007
Included observations: 9 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.411781 0.184081 2.236951 0.0666
X(-1) 0.567450 0.402545 1.409656 0.2083
Y(-1) -0.126692 0.539847 -0.234681 0.8223
R-squared 0.488346 Mean dependent var 0.582450
Adjusted R-squared 0.317794 S.D. dependent var 0.067036
S.E. of regression 0.055369 Akaike info criterion -2.688407
Sum squared resid 0.018394 Schwarz criterion -2.622666
Log likelihood 15.09783 F-statistic 2.863333 Durbin-Watson stat 1.563054
Prob(F-statistic) 0.133946