[金融] 求解European digital option如何定价以及与标准B-S公式的关系 [推广有奖]

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楼主

fidei2015 发表于 2016-2-14 14:25:57 |AI写论文

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Consider the European digital option that pays a constant H if the stock price is
above strike price X at maturity and zero otherwise. Assuming stock price S
follows the following SDE under physical measure
dS/S=udt+mdBt
Assuming the risk-free rate is constant r. Please write down the price of this
option and explain how it is related to the price of the standard Black-Scholes
European call option.

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关键词：European digital Europe Option euro option following otherwise physical standard

[金融] 求解European digital option如何定价以及与标准B-S公式的关系 [推广有奖]

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