楼主: fdlian

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求教如何用R做面板数据向量自回归估计（Panel data VAR)?? [推广有奖]

11楼

piquefeilipe 发表于 2010-11-7 17:34:16

同问，R可以做不？

12楼

qixiangnan0987 发表于 2011-3-19 14:24:05

eviews好像不能做啊！具体应该怎么实现面板var啊？

13楼

weiyunxin

发表于 2011-4-6 23:06:23

哪位高人能指点下不，用EVIEWS做变量多阶滞后自回归？

14楼

michaeljija 发表于 2011-4-6 23:25:14

Stata can do the panel var

15楼

aloneme

发表于 2012-7-10 14:20:09

stata能做，用LOVE（2006）等人的pvar程序，但是功能比较简单。eviews能做，但是忽略了个体固定效应，相当于还是一个标准的eviews，所以意义不大。

16楼

landiao209 发表于 2012-10-25 16:11:26

mettlemm 发表于 2010-11-7 00:24
eviews 就能做，先生成group对象，然后打开group，选proc- make vector autoregression, 设置参数就可以进行 ...

这个不是时间序列自回归的做法吗面板数据也是这样子？我觉得会复杂一点。

17楼

wo星儿 发表于 2012-11-19 16:16:18

aloneme 发表于 2012-7-10 14:20
stata能做，用LOVE（2006）等人的pvar程序，但是功能比较简单。eviews能做，但是忽略了个体固定效应，相当于 ...

你好，请问love那个pvar程序你知道是什么吗？我查到love的文章，但是程序还是不是很清楚，怎样运用到stata里面？谢啦！

18楼

荷起 发表于 2013-4-26 21:30:38

如果还没有解决可以加我的qq:515114081,记得要有注明

19楼

fhyy88 发表于 2018-3-14 09:16:17

R里的panelvar包和plm包可以做

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