[求助]如何对不具有序列自相关的时间序列进行分析

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想分析期货收益率与基金持仓比例变化率间的相关关系，收益率序列存在显著的自相关性，但持仓比例不具有自相关性，本打算用DCC-MVGARCCH模型分析，可现在遇到困难，如何解决啊？或能不能推荐其他的分析方法？

谢谢高人赐教！！！

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关键词：序列自相关 时间序列 自相关 收益率序列 自相关性 求助 时间 序列 自相关

个人看法：

直接用转移函数模型，用SAS做的话调用ARIMA，然后指定 期货收益率 做为输入序列（解释变量），可以设定 输入序列为拥有另一个arima模型性质。

输出结果如何就看着办再做打算。至于各自序列的异方差性，我觉得如果目的主要在于解释两个序列的相关性，不用那么高级的模型了。未必效果会多好。