求助：用上证指数拟合ARIMA模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

     我对上证指数拟合ARIMA模型，可是当我把价格序列差分后，用SAS检验一下，序列就是白噪声了，这究竟是怎么回事呢？请指教啊，谢谢哦

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARIMA模型 ARIMA 上证指数 MA模型 Rim 模型 拟合 上证指数 ARIMA

建议你不要这样做,因为一般ARIMA的模型对正态分布有用,中国股市有很多限制,

最重要没有卖空机制

  哦，那请问对我国股市应该用什么模型拟合比较好，而且可以预测呢

差分会使数据平稳，但是会丢失部分的数据特征，建议先检查平稳性，若不平稳。可以先取对数，

对数不平稳以后，再差分

   还是不行，我首先对价格序列进行平稳检验，结果是不平稳的；取对数后仍然不平稳，但是一旦差分后就变成白噪声了，应该金融数据不会这样啊，郁闷啊，恳请高手指点啊，急求，谢谢

上证指数，理论上有随机扰动项，所以用ARIMA模型不太符合，个人意见

怎么都需要金币啊？

以前看过别人用过arima+garch预测，你可以试试garch模型。

如果股市真的有一个模型就可以预测的话，就不会有那么多的股评家们混饭吃了。

楼主看看这个：

股市的布朗运动(2007-06-08 16:09:35)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_49b6b2f901000bvt.html