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2009-3-21 21:30:00 上传

关于股指数据的处理问题

我最近在做一点小小的研究，是有关世界金融市场的关系与传导的，在网上搜到了一篇论文，名叫“Stock Market Linkages Before and After the Asian financial crisis --Evidence from Three Greater China Economic Area Stock Markets and the US”，在文中它使用了主成分分析的方法，数据来源应该是各地区股市的日收益率。我也找到了各国的股指日数据，用对数收益率公式导出了日收益率，用SPSS对其进行了主成分分析。
可对于结果，解释的很牵强。对于十个国家将近500*10个日收益率，是否可以用主成分分析呢？是否需要对数据再次处理呢？如果不用处理就可以用主成分分析的话，结果应该如何解释呢？
它是将国家作为变量，用日收益来解释，并将收益相似的日期合成了一个主成分？
还是将每日作为变量，将相似的国家合成主成分再进行解释呢？
如何能够像上述参考文献一样得到结果呢？
希望能够得到各位高手的指点，先谢谢了，(*^__^*) 嘻嘻……

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关键词：financial Financia evidence Economic inancial 数据 股指