好像和大家不是一个重量级的,还是鼓起勇气腆脸接受同学们鄙视地小目光吧。
麻烦您看看我下面的设想用SAS程序容易实现吗?
两个表:
1.“个股与市场的日收益率”表,字段包括(股票代码,交易日期,日收益率,市场日收益率)
2.“个股的公告日期”表,字段包括(股票代码,公告日期)
我想从“个股的公告日期”表读出该表的第一个记录(以a表示),然后在“个股与市场的日收益率”表中搜索一下 count(表1.股票代码=a.股票代码 and 表1.交易日期<a.公告日期-30 and 表1.交易日期>=a.公告日期-280)。就是看表1里该股票在公告前的前280天至前30天共有多少天交易记录。
如果count>200,则对这些记录进行回归处理.模型是“日收益率=a+b*市场日收益率”,样本是股票代码=a.股票代码,交易日期<a.公告日期-30 and 交易日期>=a.公告日期-280。
然后把回归生成的a、b以及该次回归的一些统计量放在一个新表(表3中),该表的字段包括(股票代码,公告日期,a值,b值,相应的统计量)
最后将“个股的公告日期”表的指针下移一个,再重复以上的过程,生成的a、b也插入表3中。直至指针移动到表尾。
我以前是学数据库的,相应的程序我只能写出逻辑语句,但在sas环境里具体的语法和要求我就不会了。如果您能帮我真是太感谢了.我的邮箱lx79n@163.com,您在这回复或发到我的邮箱里都行。