[求助]格兰杰因果检验是对原序列做吗？

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请问：如果两个序列是Ｉ（１），做格兰杰检验的话是对一阶差分后的序列作还是原来的序列作呢？

谢谢～～～～～～～～｀

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 格兰杰检验 检验 序列 格兰杰

有点久了，忘记了......

你看看书吧.......

这个，没看到书上明确讲，求高人指点~[em07][em07]

顶，顶上来

–将序列去掉趋势后进行因果关系检验

[em09]

不需要差分吧

既然是I（1）的  就不能对原序列做了

差分后就平稳了    就可以做

分情况。1.X和Y平稳，直接用VAR模型；2.非平稳但是协整，用VEC模型；3.不平稳也不协整，则差分平稳后再用VAR。。。 具体可以参考  陈雄兵 张宗成,再议Granger因果检验,《数量经济技术经济研究》2008年第1期  

311981.pdf (541.96 KB)

2009-4-5 15:24:00 上传

[求助]格兰杰因果检验是对原序列做吗？

应该是对原数列进行的，

分情况。1.X和Y平稳，直接用VAR模型；2.非平稳但是协整，用VEC模型；3.不平稳也不协整，则差分平稳后再用VAR。。。 具体可以参考  陈雄兵 张宗成,再议Granger因果检验,《数量经济技术经济研究》2008年第1期  

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