[求助]R方可以等于一吗？

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如题。用OLS回归，R的平方等于1.   这是不是说明拟合度的最高境界啊？？

R的平方可以等于1么？总觉得不现实呀，是不是我模型有问题啊？

急，谢谢各位！

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关键词：最高境界 OLS 拟合度 模型

为什么没人帮忙回答呢~大家都遇到过这样的情况么

完全不懂,我帮你顶贴~

数据是存在这种可能性的

呵呵,你做个时间序列,有多少落后期你就设多少变量,最后算出来R square肯定是1.但是那样你的自由度...说一个不是很严密但是可以用的理由，这说明你的模型对之前的描述很精确，但是对未来的预测能力就很不好了。另外一个大的R square还可能是很多因素造成的，比如假性回归...但是你给的条件很少，我只能猜一下，抛砖引玉，等着高手解答吧。

我做的实证不是很多，但是在实际中，如果R2等于一，那不就意味着随机扰动项对因变量的影响不存在吗？也就是所有的影响因素都包括在自变量之中了，这种可能存在吗？还有就是楼上所说的，过多的自变量和自由度的关系的问题。反正，我感觉，或许在理论上是可能的，但是在实际中，可能不是很大。<br>zhangibt
&nbsp;金钱&nbsp;+10
&nbsp;奖励&nbsp;2009-4-24 1:46:01

谢谢各位。

我的具体操作是：

用eviews做分布滞后模，输入指令 LS  P  C  PDL(R,K,M) 

P为被解释变量，R是解释变量，M是多项式阶数其中，K是滞后期；

书上说M一般为2和3，K要自己给定，我就试了K和M的各种组合；

结果发现当KM为7和3，8和2时R的平方竟然等于1！！F和T检验结果是NA，无语.....

我括大了样本容量，还是出现了拟合度等于1 的极端例子。 不知咋整的，总能找到这样的滞后期长度和阶数使R2=1，如KM为12和6.（PS书上不是说M一般不超过4吗？？）

那我是不是应该放弃这种情况，选择使R方看起来比较正常的滞后期长度和多项式阶数啊？那也说不过去啊~~

例如我选择了使R2=0.994的K和M（12，3），F检验，以及AIC/SC法则都能通过，但就是t检验中部分参数不能通过怎么办啊？

我也出现了R方等于1的问题，但有几个回归系数，残差，F值的值都很小，我怀疑可能是模型设定有问题啦

你应该用CROSS命令来选择滞后期的，而不是这样一个一个试验的。

或者用SC，但是应该选择SC最小时的滞后期。

还有你用SCAT图看看，变量究竟是二次还是三次的关系

你的RHS没有把LHS也加进去了吧？另外，按照R２的常规计算方法，等于１就意味着残差的平方和为０，也就是说残差为０，看看你的残差是否都是0.还有的可能性就是R２的计算方法是特殊的。