[原创]求助作阿罗普拉特风险规避度实证分析的困惑

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阿罗普拉特风险规避度用的是参与人的效用函数的二阶导除掉一阶导的负数来表示，但是现实中我们做实证分析的时候不可能知道参与人的具体效用函数，我们做实证如何度量这个风险规避度呢？我写的一片文章要收集数据进行风险规避的度量， 但不知从何下手，，实证如何开展。。各位请给点指教，，

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关键词：阿罗普拉特 实证分析 风险规避 效用函数 收集数据 风险 困惑 实证 规避 阿罗普拉特

可以根据偏好的显示性定理来模拟效用函数。

谢谢指点，可能我没有把问题说清楚，，我是想度量上市公司的委托人和代理人的风险规避度是什么样子的，，不知道选取什么指标来度量，你提的方法很好，但是对我不实用，不知道有没有别的建议，，谢谢。。进一步的问一句，如果我们没有消费选择方面的观察资料即使有了这些资料，也不一定知道这些资料满足强偏好显示定理可怎么办呢