[求助]bivariate probilt的内生变量问题

不知道lz想研究什么，反正这里用biprobit是肯定不对的。
biprobit的基本模型是
Y*_ j = α_j + β_j*X_j + U_j     j= 1, 2
Y_1 = 1(Y*_1 >=0)
Y_2 = 1(Y*_2 >=0)
corr(U_1,U_2)=rho

首先Y*_j都是连续变量，要估计的是Y*_j式子的β，但我们只能观测到与之相关的dummy变量Y_1 Y_2。并且这两个式子的未观测部分U_j有一个相关系数rho。
但lz你把y2放到y1的式子里面，y1的残差里能被y2解释的部分都没有了，这两个式子的残差就肯定没有相关性。

talentyxc 发表于 2010-1-1 21:33
不知道lz想研究什么，反正这里用biprobit是肯定不对的。
biprobit的基本模型是
Y*_ j = α_j + β_j*X_j  ...

LZ的模型应该是一个递归双变量 probit 模型（recursive bivariate probit model）。即双变量 probit 模型中，一个 probit 方程的因变量作为自变量出现在另一个 probit 方程中。
看这个帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-3710327-1-1.html