[求助]做VAR模型后必须要做granger因果检验才能做脉冲响应分析吗？

那有什么区别？谢谢

问题多多，回去看书去，如果变量多了，还得换方法

szc_xz 发表于 2009-11-3 01:05
注意VAR模型过程中的格兰杰检验与变量间的格兰杰检验不是一回事啊！

变量间的格兰杰因果是前提是 同阶单整
Var 模型后的格兰杰 前提是 非同阶单整后 差分平稳

我的理解对不？

一个倒数大于一，不稳定

谢谢大家的讲解

做granger因果关系检验，将不存在granger因果关系的变量作为外生变量处理。

学到一点点

做VAR模型是非结构化的，且模型形式已被确定为线性形式，需要确定哪些变量间有相互作用及反应变量彼此之间相互影响的最大可能滞后阶数。因为经济问题中长出现伪回归问题，即经济意义表明几乎没有联系的序列可能出项较大的相关系数。因此格兰杰检验是做VAR模型必须的。

不是必须的 如果你有经济理论模型 对于变量的关系进行了限定 且系统稳定 则不做也可以 当然 做var是可以不需要理论的

正在探索var模型，以及var模型的matlab的实现，有兴趣的一起讨论qq：1132655585