我用面板数据得到了在两组不同的样本中,因变量I/K与自变量CF/K, Sigma等的回归系数。我论文要得到的是自变量Sigma的回归系数的正负符号,也要得到这个正负符号是不是受其他因素如lnsize的影响。
在第一组样本中,得到了Sigma的回归系数为正,且通过了显著性检验。于是我继续加入一个交叉项Sigma*lnsize再次回归,期望看到是否这种正相关关系收到了lnsize的影响,或者说lnsize越大,则I/K与Sigma的敏感性越大。这样是不是只要看Sigma*lnsize的回归的系数正负和显著性?
在第二组样本中,Sigma的回归系数没有通过显著性检验。那我可不可以也加入一个交叉项Sigma*lnsize再次回归,然后观察Sigma*lnsize的回归系数,如果为正或者为负,则我再下结论,即lnsize越大,则则I/K与Sigma的敏感性越大(或者小)。因为我想得到在lnsize较大的时候,可能也有正相关关系。