时间序列协整分析步骤

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本人没学过统计的知识。论文要用到时间序列的协整分析，求大神告知这个模型的步骤有哪些？不胜感激！
（ps：是不是1.进行ADF检验，要求同阶平稳   2.ols线性回归建立方程（变量是用原阶还是一阶差分后的？）3.对方程残差进行检验4.误差修正？）

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关键词：时间序列 协整分析 ADF检验 同阶平稳 不胜感激 不胜感激 论文 模型 统计 知识

这要看你是多变量还是两变量了
第一步是ADF检验 要求不平稳但同阶单整（平稳的就不用做协整可直接建模）
然后在同阶单整的情况下如果是两变量的 建立回归模型 查看残差是否平稳
如果是多变量的则通过JJ协整检验即可 输出的结果里会有none at most1 等字样 看后方的P值与0.05比较即可
做协整使用的数据全都是原始数据 不用差分数据的

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-18 16:01
这要看你是多变量还是两变量了
第一步是ADF检验 要求不平稳但同阶单整（平稳的就不用做协整可直接建模）
...

好的，多谢！