[求助]如何确定VAR模型中是否有截距项和趋势项

以下是引用wgpyxh在2005-9-16 17:23:38的发言：

你的嘴巴放干净点，你如果知道来给大家讲讲啊。自己不知道，就不要乱批评别人，不要以为自己知道基本参考书就不得了，从来没见过您老人家给别人解答过什么问题，倒是净在这里讽刺别人了！

您如果真有那么高的水平的话，给大家解释解释啊！要么就少装蒜！

小白，我没义务在这边教学，特别是对牛弹琴！

我只是常常看到一些人，缺乏基础，却又喜欢问一些喷饭的问题！

更何况，你又没这个程度，再白话，你也无法消受！

送你一篇 reference，Pesaran (2000)

看完後，有问题，欢迎讨论； 看不懂的话，请你把话吞回去！ 并回去好好念书！

大人说话，小白插什麽嘴嘛！

以下是引用nqp_nn在2005-9-16 17:35:53的发言：

尊敬的“学识渊博”的gemini69大侠：

希望您能积点口德，如果您觉得别人说的不对，希望您能对此进行讨论和纠正，而不是急尽所能的进行讽刺。我的观点，不，应该说我引用的可能是不正确的，如果您有更好的观点。给大家解释解释。别总是那么“清高”，高出不胜寒啊。量点真本事给大家看看。别总是这个那个的，这样对解决问题没什么作用！

"滞后项当然不能这么说了，模型都变了，怎么能这么确定滞后项呢？"

请你回去把你的教材拿出来，好好看清楚，模型变化时，阶次跟项数的变化！

并请你把 VAR 跟 VECM的关系先弄清楚，这个一般基础的教科书都会谈到嘛，只是深浅以及叁考资料多寡之别！ 如果你的教科书没有厘清这些关系，请换一本！

我那样的说法，只是提醒你，一本教科书应该是作者消化文献後，以自己的言语表达出来，因此都需要有相当的一般接受的文献为後盾；如果没有这个部分，那就是剽窃跟抄袭！并沦为自说自话！ 别忘记，这是教科书！ 标题要耸动，但也请知耻！

而如果还拿这样的咚咚学习，根本是在浪费时间！ 不仅自误，且有误人之嫌！

你说得没错，var与VECM的关系是应该先弄清楚，我也相信自己弄清楚了。

我觉得你自己还是检讨自己一下得好。问问你自己到底知道多少！！！

以下是引用nqp_nn在2005-9-17 16:06:43的发言：

你说得没错，var与VECM的关系是应该先弄清楚，我也相信自己弄清楚了。

我觉得你自己还是检讨自己一下得好。问问你自己到底知道多少！！！

呵呵，那您慢慢搞去， 以後再被人笑的时候， 大概会想起当初怎麽不仔细好好念书哩！

致gemini69：

我知道你是时间序列方面的专家，我也知道包括我在内的很多学友在这方面连菜鸟都不是，只是一条菜青虫，但我们对此有着强烈的兴趣，希望通过彼此之间的沟通和交流能获得一定启发。首先要说的是，我相信很多人在发问或回答问题之前都是看过很多参考资料的，但对时间序列的理解和掌握不是短时间内能达到的，而相互之间的交流和沟通无疑是一条捷径。诚然，很多人的问题在你看来很可笑，很傻，但每一个都是一个渴求知识和帮助的心。没有人奢求你在这个论坛当老师，但如果你有时间一遍又一遍的对大家的问题和回答冷嘲热讽，为什么不能真诚的回答一下大家的、对你而言无比简单的问题呢？即使你不愿意回答问题，完全可以一笑而过，置之不理，为何非要发那些没用的牢骚呢？这样下去，谁还敢再在这上面发问题，谁还敢再回答？那这个论坛还有什么存在的意义？我能够理解你对许多人滥用计量的不满，但如果你真想改变什么的话，就请你真正的做点什么。我们真诚的感谢你的帮助。

[此贴子已经被作者于2005-9-17 19:12:17编辑过]

以下是引用nqp_nn在2005-9-14 21:52:44的发言：

滞后项当然不能这么说了，模型都变了，怎么能这么确定滞后项呢？

这句话确实是有问题，谢谢gemini69指出错误！这些天做这方面的实证，被数据搞的有点转向了。写这句话的时候想到的是不存在协整的变量……当然不存在协整也就不会有VEC了。

看到许多实证的论文，有时候不检验其协整与否，就建立水平的VAR模型。其实这样是有问题的，建立VAR模型的变量必须是平稳的，或是非平稳的，但应存在协整关系（这也是VAR与VEC之间的关系，根据Granger表述定理，两种形式可以相互转换）。对于不存在协整的非平稳变量，在水平VAR上进行分析是没有意义的。

谢谢gemimi69的批评！但也请您尊重别人，你叫别人“小白”是什么意思？如果真是白痴的意思的话，希望你收回！大家都尊重知识，因此也尊重明白知识的人！但也希望这个人自身素质也起码能过得去，免得玷污了自己学过的知识！也不配受到尊敬！

zhangjun80，不要因为论坛上有这样的人就不敢问问题，不知为不知，该问则问，他怎么回答当然反应了他的知识层次，但也可以看出他的个人修养层次。懂得多不一定素质就高啊！这是很简单的道理，不是吗？

希望我们能在这个论坛上共同进步！

nqp_nn ,我之所以问如何确定VAR模型中是否有截距项和时间趋势项，就是为了能够建立一个VAR，进而进行协整检验。我看了一些文献，有几篇提到通过建立VAR确定协整检验的滞后项和模型选项 再进行协整检验。我本人也赞同这种方法。但既然如果变量间没有协整关系，水平的vAR就没有意义，那通过建立VAR而进行协整检验自然没有意义了。我通常都是先建立水平变量的var，既考虑样本大小，也进行残差检验，结合aic等标准选择滞后阶，然后将选定滞后阶减1作为协整检验的滞后阶，请问这样有问题吗？另外，granger 检验也要求变量是平稳的，那它的滞后阶怎么选，我看到有篇文献用Akaike 最终预测差（FPE）标准选最优滞后阶，有没有别的办法。

Zhangjun80 同学,有关VAR定阶的问题.我有这样的看法. 1) 在确定各变量为I(1)时, 才可以进行协整检验. 2) 在进行协整检验之前先要确定阶数 (在水平变量下),否则协整检验一定有误. 3) 虽然各种标准(如AIC BIC FPE 等)可以参考, 但有文献认为进阶检验(LR)并进行样本调整 (SIMS TEST) 最好. 而其他标准倾向于选择过少的阶数. 当然还要进行残差检验. 4) 确定阶数就可以进行协整检验. 5) 如果发现有协整,就可以进行VECM模型, 否则就进行差分, 然后进行VAR. 6) 如果进行差分VAR,不应该有截距项和时间趋势项, 因为在差分时, 已经被消去. 7) 进行差分VAR,最好再重新定阶, 原理同前. 这是本人的一些浅见, 还望各位同仁指正. 谢谢!

Zhangjun, as per the lag selection, I have following coments for your consideration 1) Cointegration test only can be done after you confir that the varaibles under consideration is not stationary, i.e. they are all I(1). 2) doing Cointegration test before correctly determine number of lag may have misleading result. 3) Hamilton and Herrera (2000) argues that the number of lags selected by the AIC criterion is too small whiel Ivanov and Kilian (2003) compare the performances of five criteria in selecting lag-lengths in monthly and quarterly VARs using the mean-squared error as their metric, conclude that with a sample size of less than 120 observations, quarterly data, the Schwartz information criterion (SIC) performs the best among the class of criteria that they select. 4) after the determined the number of lag to be included, then you can proceed to the cointegration test. 5) Should you find that the variables are cointegrated then its appropriate to do VECM, otherwise cary on VAR under first differene. the result of VAR is valid only under stationary condition. 6) the constant and trend may not be included in difference VAR since both of them were eliminated during difference process. 6) It is better to do lag selection procee again with the differeced cariables. Your comments and suggestion are highly appreciated. Thanks.

另外, 我认为,本论坛为大家提供了一个交流学习的平台, 这平台能发挥多大效用, 取决于大家呵护与培养. .....

收获很大啊.