关于向量自回归的拟合优度

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最近在做一个向量自回归模型，变量是工业生产指数，金融压力指数，通货膨胀率（月数据）我做了VECM模型，但感觉拟合优度太低，大概30%-50% ，应该如何处理呢？另外一方面 我在看这方面的论文的时候，发现很多论文并不给出模型的拟合优度（或者很低，也有少量高的），就做的脉冲，是因为R方在VAR模型里面并不太重要吗还是说面板数据的R方很少会很高？

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关键词：向量自回归 拟合优度 自回归 向量自回归模型 工业生产指数 工业 论文 模型 如何

你说的两者都对 一方面面板R方达到0.5已经很好了  大多在0.2左右
另一方面确实VAR这类模型对R方甚至是参数的检验都关注不是太高  因为一般都会考虑做后面的脉冲和方差分解 建立此类模型并不是为了取得参数
所以只要VAR平稳就可以做脉冲了

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-22 09:43
你说的两者都对 一方面面板R方达到0.5已经很好了  大多在0.2左右
另一方面确实VAR这类模型对R方甚至是参数 ...

谢谢！