一个时间序列建模的问题

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想建立一个时间序列模型，几个时间序列都是非平稳的，一个是I(2),其他的是I(1)。

取对数差分后建立VAR或者单方程时间序列模型拟合得很不好，R2很小，调整后的R2甚至出现了负值。

如果不差分倒是拟合得很好，可是问题在于协整要求时间序列是同阶单整的。

我又想到一个办法，I(2)的那个序列如果消除季节因素后就是I(1)了，然后再建立协整模型，这种做法是不是可以？

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关键词：时间序列 时间序列模型 模型拟合 同阶单整 VaR 时间 建模 序列

如果都是宏观经济变量的话，应该把所有变量进行季节调整，然后进行单位根检验，如果都是I（1）的话，就可以建立协整模型（误差修正）来处理了。

VAR模型的变量之间一定要具有协整关系。

否则应该是无法建立的。

数据整理口径也应该相同。

不能一个进行季节调整，一个不进行季节调整。

其实我觉得最重要的就是要理论上说的通。

不然即使技术上行的通，估计也是伪回归。

VAR变量一定要有协整关系？不是这样吧。同阶变量之间如果有协整关系就不需要差分使之平稳。