楼主: 一个小孩子
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[统计软件] 二阶自回归序列的积累影响 怎么算? [推广有奖]

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楼主
一个小孩子 发表于 2016-2-22 21:21:35 |AI写论文
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如果一个序列Y为一阶自回归,Y(t)=a1*Y(t-1),那么1单位的当期冲击对Y的积累影响为 1/(1-a1)。这个我知道。如果一个序列Y为二阶自回归:Y(t)=a1*Y(t-1)+a2*Y(t-2),那么,1单位的当期冲击对Y的积累影响为多少? 我看一个结果说是,1/(1-a1-a2),对不对呢

关键词:自回归 一阶自回归 影响

沙发
一个小孩子 发表于 2016-3-24 23:19:16
好像就是 1/(1-a1-a2)

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