时间序列如何建立模型

研究宏观因素对纳斯达克指数的影响 用逐步剔除法后得到的结果是这样 但是还是有自相关和异方差

然后改变了模型 虽然修正了一阶和多阶自相关， 但是还是有异方差


请教大家，时间序列的模型应该如何建立？ 如果出现自相关，异方差应当怎样修正？残差是不是一定要服从正太分布？

时间序列的回归异方差比较难修复  通常会更多看自相关的问题
残差按照一般要求是需要符合正态分布的 但是时序数据很难做到的 一般近似就差不多了  

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处理自相关，eviews上有选项，别选OLS估计，选加权估计或者差分

祝贺人大 发表于 2016-2-26 13:01
处理自相关，eviews上有选项，别选OLS估计，选加权估计或者差分

请问eviews7怎么做加权最小二次？我没有找到这个选项

扬帆启航2014 发表于 2016-2-25 09:45
时间序列的回归异方差比较难修复  通常会更多看自相关的问题
残差按照一般要求是需要符合正态分布的 但是时 ...

谢谢，不过jarque bera值有999 是不是差得太多了