请问怎么在stata里做面板数据回归同时加入两个虚拟变量？

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xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 s c1 c2 c3 t t1 t2 r1 r2 r3 r4,i (province)  fe 是可行的的。但是 xtreg yield x1 x2 x3 x4 x5 x6 s c1 c2 c3 t t1 t2 r1 r2 r3 r4,i (province) i(year) fe就不行了。
请问回归怎么同时加入两个虚拟变量？？？

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关键词：两个虚拟变量 面板数据回归 Stata 虚拟变量 tata

atemporal 发表于 2016-2-24 23:24
xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 s c1 c2 c3 t t1 t2 r1 r2 r3 r4,i (province)  fe 是可行的的。但是 xtreg yi ...

你用的是固定效应模型，这个模型是没法估计不随时间而变的变量参数的，所以加入year后不行。祝好运～

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-25 08:11
你用的是固定效应模型，这个模型是没法估计不随时间而变的变量参数的，所以加入year后不行。祝好运～

谢谢您！   F检验显示P=0，所以我没用OLS，用了固定效应模型。Hausman检验为负值。
1.但是我参照的文献中用了OLS，加入了时间虚拟和空间虚拟。请问我要同时加入时间虚拟和空间虚拟是不是只能用OLS和随机模型？
2.您觉得这种情况下选用OLS还是随机比较好呢？还是干脆放弃虚拟变量呢？
3.如果是ols,我在表格中直接加了几列虚拟变量: t1 t2 r 1 r2 r3 r4 ，然后：reg yield x1 x2 x3 x4 x5 x6 s c1 c2 c3 t t1 t2 r1 r2 r3 r4   这样可以吗？
如果是随机模型，xtreg yield x1 x2 x3 x4 x5 x6 s c1 c2 c3 t t1 t2 r1 r2 r3 r4, re  这样可以吗？不加i(province)i(year)，因为我试过这样写，运行不出来。
非常感谢您！！！

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-25 08:11
你用的是固定效应模型，这个模型是没法估计不随时间而变的变量参数的，所以加入year后不行。祝好运～

参照的模型的公式已放在一楼里了，多谢！

atemporal 发表于 2016-2-25 14:05
谢谢您！   F检验显示P=0，所以我没用OLS，用了固定效应模型。Hausman检验为负值。
1.但是我参照的文献中 ...

   1）固定效应模型的不足之处之一就在于其只能估计随时间而变的变量参数，如果你非要得到时间和空间虚拟变量的参数估计值，我个人知道的估计还是要用OLS或随机效应模型。
  2）同1，看你自己选择。但从计量角度，可能还是根据检验统计量来选择模型为好。
  3）OLS是可以加虚拟变量的。
  4)随机效应模型虚拟变量的回归是这种形式的。xi:xtreg y x1 x2 i.类别变量,re

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-25 14:30
1）固定效应模型的不足之处之一就在于其只能估计随时间而变的变量参数，如果你非要得到时间和空间虚拟 ...

非常感谢您！很有用！
再请假一个问题，我的虚拟变量中时间分为3个时间段，省份分为5个区。
但是xi: reg  yield x1 x2 x3 x4 x5 x6 s c1 c2 c3 t i.(province) i(year)。  回归结果就是每个省和每年的虚拟系数。
这种情况下，我是不是可以直接在excel里加入6列虚拟变量的值， t1 t2 r1 r2 r3 r4，然后复制到stata里，reg  yield x1 x2 x3 x4 x5 x6 s c1 c2 c3 t  t1 t2 r1 r2 r3 r4   ？？

atemporal 发表于 2016-2-25 15:08
非常感谢您！很有用！
再请假一个问题，我的虚拟变量中时间分为3个时间段，省份分为5个区。
但是xi: re ...

可以，一个道理的。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-25 15:15
可以，一个道理的。祝好运~

非常感谢您！！！好运~~~

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-25 15:15
可以，一个道理的。祝好运~

您好，再请教您一个问题，我做面板数据回归，但是解释变量中有一项为t，也就是年份，希望通过回归来得到时间趋势，来代表技术进步。t为1  1  1  2  2  2  ……21 21  21，但是t通不过df检验，显示p为1。 请问这种情况怎么办呢？非常感谢！！

atemporal 发表于 2016-2-26 01:49
您好，再请教您一个问题，我做面板数据回归，但是解释变量中有一项为t，也就是年份，希望通过回归来得到时 ...

你现在是以虚拟变量的形式来纳入t的么？考虑用时间趋势项呢？具体可看看陈强老师《高级计量经济学及stata应用》断面版部分。链接：https://bbs.pinggu.org/thread-3989052-1-1.html。祝好运~