请问怎么在stata里做面板数据回归同时加入两个虚拟变量？

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-26 09:17
你现在是以虚拟变量的形式来纳入t的么？考虑用时间趋势项呢？具体可看看陈强老师《高级计量经济学及stata ...

谢谢~

我不是用虚拟变量来纳入t，时间虚拟项代表的是两次改革的影响，时间趋势项代表技术的进步。
但是时间t通不过面板数据的单位根检验。可以不通过直接回归吗？

atemporal 发表于 2016-2-26 12:16
谢谢~

我不是用虚拟变量来纳入t，时间虚拟项代表的是两次改革的影响，时间趋势项代表技术的进步。

如果这不是你关注的问题，可以纳入可以不纳入，看你自己选择的。没必要事事求全。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-26 13:27
如果这不是你关注的问题，可以纳入可以不纳入，看你自己选择的。没必要事事求全。祝好运~

非常感谢！
您说的对，但是时间趋势代表的技术进步正是我关注的几个重要因素之一。
公式大约为Yit=aT+bXit，同时存在面板数据和时间趋势。
我看到有文献这么做过，但是查了查并没有这么做的方法。请教下您是否知道方法~

atemporal 发表于 2016-2-26 15:18
非常感谢！
您说的对，但是时间趋势代表的技术进步正是我关注的几个重要因素之一。
公式大约为Yit=aT+bXi ...

我给你推荐的书中有加入时间趋势项的说法，你可以具体看看。因为我也没做过这方面的研究，不能给予更多的建议了。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-26 15:33
我给你推荐的书中有加入时间趋势项的说法，你可以具体看看。因为我也没做过这方面的研究，不能给予更多的 ...

好的，非常感谢您！

xddlovejiao1314 发表于 2016-2-26 15:33
我给你推荐的书中有加入时间趋势项的说法，你可以具体看看。因为我也没做过这方面的研究，不能给予更多的 ...

您好，打扰了，想请教您一个问题。
如果在面板数据的单位根检验中，xtunitroot fisher X, dfuller lags(0)显示不平稳，但是加了drift之后平稳了，那么可以在没有任何其他处理的情况下说它是平稳的吗？
非常感谢！