讨论：变系数的面板数据模型与随机系数模型是不是等价？

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如果不等价，该如何test是否该采用变截距模型？

如等价，如何从stata中的xtrc命令得到验证？据经验判断，

andom-coefficients regression                  Number of obs      =       480
Group variable: code                            Number of groups   =        30

                                                Obs per group: min =        16
                                                               avg =      16.0
                                                               max =        16

                                                Wald chi2(1)       =      1.15
                                                Prob > chi2        =    0.2826

------------------------------------------------------------------------------
       lagre |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lagri |  -.0902102   .0839584    -1.07   0.283    -.2547657    .0743453
       _cons |   7.054528   .4540896    15.54   0.000     6.164528    7.944527
------------------------------------------------------------------------------
Test of parameter constancy:    chi2(58) =  1.6e+05       Prob > chi2 = 0.0000
一般会拒绝等参数的原假设，如上表。

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关键词：面板数据模型 数据模型 随机系数 面板数据 变系数 面板 随机 系数 等价 数据模型

当然是不等价的，可以从两者的定义中看出来。