关于VAR模型的检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

楼主刚接触VAR模型，用R语言的VARS包建了一个VAR模型。VARS包的技术文档提出用normality.test等数个检验，来检验VAR模型的效果。
但在eviews的论文里面，似乎都没有这些检验，只要求特征根在单位圆内。
这是因为楼主阅读文献不够，没有看到用eviews的，并用了normality.test()的文献么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR normality EVIEWS 模型

正态检验一般不需要，统计里数据大于30的时候T和正态分布已经很接近了

祝贺人大 发表于 2016-2-26 13:04
正态检验一般不需要，统计里数据大于30的时候T和正态分布已经很接近了

不明白您说的意思。你是说数据>30时,T分布和正态分布接近么？可是我这里没有说T分布啊！