mrs-garch模型的估计

毕业论文要用到Juri Marcucci 的那篇论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的garch模型和mrs-garch模型 的估计的两个程序。有人跑出来了吗？我下了他修改后的模型在matlab2010a中运行，还是报错了。求助啊

好像你的极大似然函数可以优化迭代啊?

你应该把程序或者报错的error log 贴上来，不然别人无法解决的

每日签到 发表于 2016-2-25 23:27
你应该把程序或者报错的error log 贴上来，不然别人无法解决的

报错的log是这样的，请多多指教

每日签到 发表于 2016-2-25 22:51
好像你的极大似然函数可以优化迭代啊?

我用matlab7.0跑出来了

ghyang123 发表于 2016-3-6 21:57
我用matlab7.0跑出来了

您好，我最近在做mrs-garch的实证分析，尝试运行Marcucci的程序，因为没有怎么用过matlab，遇到了很多问题，可以给个联系方式吗，想请教一下，谢谢！

zhangjunfs 发表于 2016-3-24 14:42
您好，我最近在做mrs-garch的实证分析，尝试运行Marcucci的程序，因为没有怎么用过matlab，遇到了很多问题 ...

243161216@qq.com

ghyang123 发表于 2016-3-27 14:50

你好，想问一下你的那个程序跑出来了吗？我刚开始接触这个，不懂呀！请大神赐教啊！我的程序出错跑不出来