一道《金融市场学》第二版的课后题 ！

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在金融市场学第二版的 第145页 14题 答案给的是这个 加元5% 加元6.25% 加元5%<--- A <------- 银行中介 <------- B --->美元 LIBOR+1% --------> ---------> 美元LIBOR+0.25% 美元LIBOR+1% 我自己做的是这个 加元4.75% 加元5.25% 加元5%<--- A <------- 银行中介 <------- B --->美元 LIBOR+1% --------> ---------> 美元LIBOR 美元LIBOR 请问我这么做对不对？如果不对请问那里错了？ 麻烦大家给解答一下 不好意思 搞的挺乱的（修改了好几遍也没改好） 大家讲究看看吧 ！

[此贴子已经被作者于2005-9-16 0:53:43编辑过]

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关键词：金融市场学 金融市场 市场学 课后题 LIBOR 请教 金融市场学

根据给出的利率结构考虑在每个单边的互换的价值是否一致，很有可能最终在双方都暴露在汇率的风险下，如果你真要这样做，就要加上远期汇率的交易来规避汇率的风险。

我没看过原书，不过这2个答案是一样的，SWAP的答案本身就不是单一的，如果没有针对某一个利率做特别的要求，就是多解的，我也喜欢下边这样样子的做法

上面的答案可以使互换的两个客户不必考虑汇率风险；因为金融中介机构自己可以相对方便地管理风险，那么他们就将汇

率风险揽下来。一个互换产品这样设计出来，可以得到较多客户的接受（毕竟较多人是风险厌恶的），就可以得到从这种

互换业务中更多的SPREAD收益。

4# HSHCH
这道题的难道十分大