楼主: 毕须加索
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要检测多重共线性,对因变量和自变量做了一个相关系数,偏相关系数检验,我应该怎么解释呢? [推广有奖]

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楼主
毕须加索 发表于 2009-4-17 09:20:00 |AI写论文

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对因变量和自变量做了一个相关系数,偏相关系数检验,大家帮我看看

roa是因变量,其他的是自变量这是相关系数的:

. pwcorr  roa control zuizhongok private lostok

             |      roa  control zuizho~k  private   lostok
-------------+---------------------------------------------
         roa |   1.0000
     control |   0.0527   1.0000
  zuizhongok |  -0.0931  -0.1298   1.0000
     private |  -0.0479  -0.2040   0.3068   1.0000
      lostok |   0.0631   0.1344   0.0391   0.0334   1.0000

这是偏相关系数的:

. pcorr  roa control zuizhongok private lostok
(obs=1172)

Partial correlation of roa with

    Variable |    Corr.     Sig.
-------------+------------------
     control |   0.0270    0.357
  zuizhongok |  -0.0820    0.005
     private |  -0.0182    0.535
      lostok |   0.0614    0.036

俺是小白,stata还是玩不透,现在要证明自变量之间不存在着多重共线性,俺还应该把因变量也写进去吗,以上的回归结果是好还是不好呢?

我应该怎么解释呢?请各位大大们帮帮手啦,呵呵

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关键词:多重共线性 偏相关系数 相关系数 多重共线 系数检验 检验 变量 系数 偏相关 线性 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

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爱萌 发表于2楼  查看完整内容

回归系数本身就是最好的相关系数,你做了有什么用那多重相关是自变量之间的问题

沙发
爱萌 发表于 2009-4-17 09:32:00

回归系数本身就是最好的相关系数,你做了有什么用那

多重相关是自变量之间的问题

最恨对我说谎或欺骗我的人

藤椅
毕须加索 发表于 2009-4-17 09:33:00

多谢版主大大,俺把自变量的做一下

. pwcorr control zuizhongok private lostok

             |  control zuizho~k  private   lostok
-------------+------------------------------------
     control |   1.0000
  zuizhongok |  -0.1298   1.0000
     private |  -0.2040   0.3068   1.0000
      lostok |   0.1344   0.0391   0.0334   1.0000

. pcorr control zuizhongok private lostok
(obs=1178)

Partial correlation of control with

    Variable |    Corr.     Sig.
-------------+------------------
  zuizhongok |  -0.0828    0.004
     private |  -0.1827    0.000
      lostok |   0.1438    0.000

应该是用pcorr的结果吧,俺应该怎么解释呢?

板凳
bubu0806 发表于 2009-12-2 20:23:05
help pcorr ,你搜一下,看看用法先

报纸
梁俊伟 发表于 2017-1-6 19:07:48
毕须加索 发表于 2009-4-17 09:33
多谢版主大大,俺把自变量的做一下. pwcorr control zuizhongok private lostok    &n ...
pcorr displays the partial and semipartial correlation coefficient of
    varname1 with each variable in varlist after removing the effects of all
    other variables in varlist. The squared correlations and corresponding
    significance are also reported.
所有corr都是一对一的关系。建议附加看看这个:http://www.stata.com/statalist/archive/2013-04/msg00412.html

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