面板模型DW值太小，加入AR（1）和AR（2）后变大？

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1.请问是否在回归中加入AR项呢？
2.加入AR项后怎么解释呢？
3.毕业论文中可以在模型中加入AR项吗？
4.急需解释，有懂得请赐教！谢谢啦。

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关键词：面板模型 dw值 毕业论文 模型

首先DW是针对一阶自相关来进行检验的  当然可以加入AR项，如果加入AR项是可以修正的 但个人觉得还是做拉格朗日检验比较好，它能检验高阶自相关

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-1 15:57
首先DW是针对一阶自相关来进行检验的  当然可以加入AR项，如果加入AR项是可以修正的 但个人觉得还是做拉格朗 ...

你好，我想问一下，若加入AR项后，DW提高了，但好多变量通不过t检验，该怎么办啊？