关于多元线性回归中内生性问题的一个疑问

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

多元回归模型的基本假定：
（1) x2， x3，....xk与随机扰动项不相关。如果x2,x3,....xk不是随机变量，这个假定自动满足。由于在线性回归模型中，x2,x3,....xk的取值是在重复抽样条件下取某一固定数值，是非随机变量，因此，其满足这一假定。
（2).......
（3)......
     .....
以上摘自袁建文 李宏 王克林 《计量经济学理论与实践》， 清华大学出版社 ,2012,P.72

请问各位前辈，这个说法正确吗？
若正确，为何许多stata的教程中在多元线性回归部分还要教大家如何用hausman检验，用2SLS、GMM法等消除内生性问题呢？
不是自动满足无内生性的假设了吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：多元线性回归 内生性问题 线性回归 内生性 性问题 清华大学 经济学 出版社

Wooldridge上有讲过这个问题，国内不大区分计量用的线性回归和实验数据分析的线性回归。事实上计量数据都是观测得到的，应该视为随机变量，故并不是在事先订好的值附近反复取样（注意这恰恰是实验上的做法），也就不能控制共线性等一系列问题。所以才需要检验～

foozhencheng 发表于 2016-3-3 13:15
Wooldridge上有讲过这个问题，国内不大区分计量用的线性回归和实验数据分析的线性回归。事实上计量数据都是 ...

谢谢~明白了

bhxbzs 发表于 2016-3-3 14:09
谢谢~明白了

如果英文可以的话，推荐看Wooldridge~

如果数据存在观测误差的话，比如问卷调查收入数据时，数据可能存在误差，这样解释变量与随机误差项存在相关性！经典假设不在成立！