正在写论文,看了很多有关GARCH的书,但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式,是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式,是否会影响得到的garch variance series?因为我的目的是为了得到股价的波动率,也就是股价的方差。。
希望哪位大神给予解答
楼主: 凌free
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为了得到股价波动率,如何设定GARCH中的均值方程 |
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