[求助]有关跨期效用问题

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<p>若存款存放银行1期回报（本利和）为r1，存放2期回报为r2。客户将c1单位财富存放银行1期，将c2单位财富存放银行2期。U（.）表示客户效用函数，u’（.）表示U（.）的导数即边际效用，p＜1表示效用的时间贴现因子。能不能认为：</p><p>          u’（r1×c1）=p ×u’（r2×c2）</p><p></p>

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关键词：边际效用 贴现因子 效用函数 财富

你的那个等式两边应该是效用函数，而不是效用函数的导数。

两期的边际效用函数的导数应该是相等的。也就是你的那个等式的右边应该把P去掉。

楼上的，不太明白，为何2期的效用贴现后要等于1期的效用？

另外，“两期的边际效用函数的导数应该是相等的”，2期的边际效用也应该贴现后才与1期的边际效用相等啊。

不明白，还请详示

贴现后相等，对，因为如果不相等，就可以增加那个较大的效用，直到相等，就均衡了。

以下是引用nlm0402在2009-4-19 16:13:00的发言：
贴现后相等，对，因为如果不相等，就可以增加那个较大的效用，直到相等，就均衡了。

我的理解是边际效用贴现后相等，而不是效用贴现后相等，就是主贴给出的等式。

可是这样的理论，不知能否适用到银行利率分析上？我很困惑

另外，不知您读过Diamond及Dybvig的那篇DD模型论文没有。如果读了，我有问题请教

非常感谢您的参与讨论

以下是引用宿舍123456在2009-4-19 19:51:00的发言：

以下是引用nlm0402在2009-4-19 16:13:00的发言：
贴现后相等，对，因为如果不相等，就可以增加那个较大的效用，直到相等，就均衡了。

我的理解是边际效用贴现后相等，而不是效用贴现后相等，就是主贴给出的等式。

可是这样的理论，不知能否适用到银行利率分析上？我很困惑

另外，不知您读过Diamond及Dybvig的那篇DD模型论文没有。如果读了，我有问题请教

非常感谢您的参与讨论

Diamond及Dybvig那个论文，很久以前读过，现在没有多少印象了，第一个作者的思想在高级宏观经济学，罗莫第二版上有吧。

我的意思就是边际效用在两个时期必须是相等的，不然就可以增加较大的边际效用，直至相等。