在E-G协整分析时,对OLS之后的残差项进行ADF检验时,需要用到特殊的临界值,这些临界值在ADF中并没有报告出来,我们应该如何判断呢,只能通过查文献中总结的临界T值吗?
看了很多人的回答,说在以下这个文章里有
E-G两步法中的残差检验不能用ADF检验临界值,请看下列Mackinnon(1991、1996)的文献
MacKinnon, James G. Critical Values for Cointegration Tests[A], Chapter 13 in R. F. Engle and C.W. J. Granger (eds.), Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration [M], Oxford: Oxford University Press,1991.
现求以上文献,希望大家帮忙!!