请问怎么用matlab验证两组金融时间序列的协整关系

有两组金融时间序列数据，现在需要用matlab验证其是否符合协整，而且要根据广义误差分布，计算出VAR的分位值（置信率99.5%）。matlab2014a以后garch函数改了用法，不会用，请教达人。

最好有三种不同假设分布即:正态分布、学生氏t分布、GED(广义误差分布)的判断方法及概率估算方法。